📊Fibonacci

Основи Фібоначчі

Фібоначчі — сітка чисел, які виступають рівнями підтримки або опору для ціни. Фібоначчі є найважливішим інструментом як для входу в позицію, так і для аналізу контексту розташування ціни в різних ділянках трендового руху.

Сітка Фібоначчі передбачає використання інструменту виключно по тренду, щоб оцінити потенційну зону корекції.

Базові рівні — 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.

Графічно співвідношення відображається у вимірі від 0 до 1, відповідно отримуємо: 0.382, 0.5, 0.618, 0.786

Ці значення мають класичне трактування, але найвище математичне очікування досягається шляхом округлення до цілих чисел – 0.5, 0.62, 0.79. Для підвищення точності додається ще одне значення – 0.705, яке є середнім арифметичним між 0.62 і 0.79.

Оптимальною точкою входу (OTE — optimal trade entry) вважаємо рівні 0.705 та 0.79, бо саме вони мають найбільший потенціал завершення корекції та початку нового руху.

Рівень 0.62 — найчастіше виявляється шумом, ціна показує реакцію, але короткочасну, що призводить до фінального тесту зони OTE.

Як використовувати?

Головне правило полягає у використанні за ринковою структурою. Сітка розтягується між останніми свінг лоу та свінг хай. Дві точки позначаються значенням 1 та 0.

Визначення корекції висхідного руху — протягується від лоу до хай, для низхідного — навпаки.

Контекст

Ринкова структура має основне правило — зони розподіляються на дискаунт і преміум. Розподіл відбувається через рівень 0.5, оскільки це справедлива ціна, і ринок завжди прагне протестувати цей рівень.

Вважається, що ціни нижче 0.5 для висхідного руху — занижені, а вище 0.5 — завищені.

Пропорційно навпаки для низхідного руху: ціни вище 0.5 — завищені і підходять для відкриття шортів, нижче 0.5 — занижені.

Фільтрація позицій і відкриттів лише з дискаунту — значно підвищує winrate, це обумовлено посиленою зоною попиту до активу в області попереднього зародження руху — RTO (return to origin).

Особливості

01. Після початку корекції та заходу ціни нижче/вище 0.5 залежно від тренду — вся увага йде на реакцію ціни на 0.5 у період повернення.

Якщо ціна зустрічає 0.5 як опір, і будь-яка спроба закріпитися вище — завершується невдачею, варто очікувати повторний тест зони OTE або спробу зламати структуру загалом.

У цьому випадку 0.5 слід розглядати як зону закриття позиції у разі невдачі або переставити позицію в беззбиток.

02. Сітка виступає проміжними рівнями для ціни після їх подолання і може розглядатись як додатковий фактор відкриття позиції.

Особливості інструмента OTE

03. Фібоначчі можна використовувати також як інструмент для закриття позиції, але цей метод краще використовувати, коли ціна знаходиться на історичному максимумі без інформації зліва.

Використовуються негативні рівні: -0.27, -0.62, -1.

Отримуємо повну сітку Фібоначчі.

04. Фібоначчі — головний інструмент фільтрації POI, оскільки більшість позицій у зоні 0.5 або вище дають лише короткостроковий відскок, а не повноцінний рух, що призводить до беззбитку.

POI завжди в зоні OTE стоїть на першому місці, бо ймовірність переходу такої позиції у повноцінний трейд або свінг-позицію значно вища.