📕Індикатор Bollinger Bands
Ми вже маємо повний набір інструментів для аналізу тренду та імпульсу. Ми знаємо, куди йде ринок (EMA), чи не виснажився він (RSI) і чи є сила в русі (MACD). Сьогодні ми додамо останній елемент, який відповість на питання: "Наскільки зараз "бурхливий" ринок?".
Ми поговоримо про індикатор Смуги Боллінджера (Bollinger Bands, BB). Це індикатор, який візуалізує волатильність — міру інтенсивності цінових коливань. Уявіть, що ринок — це річка. Смуги Боллінджера — це її береги. Іноді річка спокійна і тече у вузькому руслі, а іноді під час повені вона розливається, і її береги розширюються.
Розуміння поточного стану волатильності дозволить нам обирати правильну стратегію: чи варто очікувати на сильний вибуховий рух, чи краще торгувати в спокійному тренді.
Розділ 1: Анатомія індикатора Bollinger Bands
Індикатор наноситься прямо на ціновий графік і складається з трьох ліній:
Середня лінія: Це проста ковзна середня (SMA) зі стандартним періодом 20. Вона є "серцем" індикатора і показує середньостроковий напрямок руху.
Верхня смуга: Це середня лінія, зміщена вгору на два стандартних відхилення.
Нижня смуга: Це середня лінія, зміщена вниз на два стандартних відхилення.
Головний принцип роботи:
Коли волатильність на ринку висока (ціна робить широкі, розмашисті рухи), смуги розширюються.
Коли волатильність низька (ціна рухається у вузькому діапазоні), смуги звужуються.
Це і є ключ до використання індикатора.
Розділ 2: Функція №1 — "Стиснення" (Squeeze) та "Прорив" (Breakout)
Це найпотужніша стратегія, заснована на цьому індикаторі. Вона базується на простому законі ринку: періоди низької волатильності завжди змінюються періодами високої волатильності.
"Стиснення" (Squeeze): Це ситуація, коли ви бачите, що верхня і нижня смуги Боллінджера починають сильно звужуватися, наближаючись одна до одної. Це візуальний сигнал того, що ринок "заснув", волатильність впала до мінімуму. Це затишшя перед бурею. Чим довше і вужче це стиснення, тим сильнішим буде наступний рух.
"Прорив" (Breakout): Це момент, коли ціна "прокидається" і виривається з цього вузького діапазону.
Торгова логіка:
Ідентифікація: Ви знаходите на графіку сильне стиснення смуг Боллінджера.
Очікування: Ви нічого не робите, поки ціна знаходиться всередині вузького каналу.
Тригер: Ваш сигнал — це перша свічка, яка своїм тілом впевнено закривається за межами цього стиснення (або вище верхньої смуги, або нижче нижньої).
Вхід: Після закриття пробійної свічки ви відкриваєте угоду в напрямку прориву з експірацією 2-3 свічки. Ми ловимо саме цей перший вибуховий імпульс.
Розділ 3: Функція №2 — Підтвердження сили тренду ("Прогулянка вздовж смуги")
Багато новачків роблять величезну помилку, вважаючи, що смуги Боллінджера — це рівні підтримки та опору. Вони продають, коли ціна торкається верхньої смуги, і купують, коли торкається нижньої. У сильному тренді це прямий шлях до збитків!
У сильному тренді відбувається зворотне явище — "прогулянка вздовж смуги" (Bollinger Band Walk).
У сильному висхідному тренді: Ціна буде ніби "прилипати" до верхньої смуги і повзти вздовж неї. Це ознака величезної сили покупців.
У сильному низхідному тренді: Ціна буде "прилипати" до нижньої смуги, що говорить про силу продавців.
Як ми це використовуємо? Це чудовий інструмент для підтвердження сили тренду, який ми визначили по EMA. Якщо ви бачите, що тренд висхідний, і при цьому ціна впевнено "гуляє" вздовж верхньої смуги, це підтверджує, що тренд дуже сильний, і будь-які спроби продавати є вкрай ризикованими.
В такому тренді середня лінія (SMA 20) може виступати як динамічний рівень підтримки. Відкат ціни до середньої лінії з подальшим розворотом (наприклад, пін-баром) може бути хорошою точкою для входу за трендом.
Розділ 4: Коли Bollinger Bands не працюють?
Коли смуги дуже широкі, і ціна хаотично рухається від однієї межі до іншої без чіткого тренду, індикатор менш корисний. Це ознака ринку з високою волатильністю, але без напрямку (так званий "рваний" флет). У таких умовах краще утриматися від торгівлі або шукати інші патерни.
🧠 Висновок
Bollinger Bands (BB) — це ваш детектор волатильності. Вузькі смуги — ринок спокійний, широкий — бурхливий.
Стратегія "Стиснення та Прорив" — одна з найсильніших. Шукайте періоди затишшя (вузькі смуги) і торгуйте на виході ціни з них.
"Прогулянка вздовж смуги" — це потужне підтвердження сили тренду. Не торгуйте проти цього явища!
Не використовуйте смуги як прості рівні підтримки/опору в трендовому ринку.
Last updated